Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Objetivo del Puesto
Desarrollar e implementar modelos cuantitativos avanzados para la medición y gestión de riesgos asociados a valoraciones XVA, colaborando con equipos globales en la optimización de estrategias de cobertura y análisis de P&L.
Requerimientos:
Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Actuaría, STEM o afín.
Deseable contar con alguna Especialidad y/o Maestría en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas Aplicadas o disciplinas afines.
Experiencia mínima de 2 años en análisis cuantitativo, desarrollo de modelos financieros o gestión de riesgos en instituciones financieras o áreas de investigación cuantitativa.
Indispensable experiencia en programación con Python, R y VBA (comprobable).
Conocimiento en derivados financieros y estructuras complejas, finanzas corporativas, mercados globales, gestión de riesgos (de mercado y crédito aplicados a derivados).
Conocimiento en modelos estocásticos y estadística multivariante.
Inglés avanzado
Sólidas habilidades de pensamiento analítico y numérico, atención al detalle, organización, gestión del tiempo, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio y solución a problemas.
Principales funciones:
Desarrollo, implementación y mantenimiento de modelos financieros para la valoración de productos derivados con enfoque XVA.
Soporte al negocio en el uso de herramientas de pricing y trading.
Desarrollo de modelos matemáticos para la estimación de riesgos de mercado y crédito.
Diseño e implementación de estrategias cuantitativas de cobertura.
Analizar y explicar las variaciones del P&L de carteras XVA.
Estimar sensibilidades (derivadas) de las exposiciones XVA.
Realizar valoraciones XVA mediante simulaciones de Montecarlo.
Participar en proyectos globales orientados a la mejora de eficiencia y precisión en estimaciones cuantitativas.
Ubicación: Corporativo Santa Fe, CDMX
En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.